预期收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期(qī)初(chū)价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的。关(guān)于预期收益率计(jì)算公式以及(jí)股票预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，投资组合(hé)的预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式，证券组合(hé)预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式，债券预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预(yù)期收(shōu)益率是什(shén)么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是大(dà)多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的(de)是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公(gōng)司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期(qī)望收益率的计(jì)算公(gōng)式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对(duì)降低公司(sī)的特有(yǒu)风(fēng)险有好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合(hé)面临同样(yàng)的风险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥(yōng)有较高(gāo)预(yù)期收益率的投资组(zǔ)合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资(zī)产定价模(mó)型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市(shì)场投资(zī)组合与其自身的协方差就是市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需(xū)要(yào)说(shuō)明的是(shì)，在(zài)投资组合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别资产(chǎn)的(de)收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样(yàng)的(de)投资项(xiàng)目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接受(shòu)的收益(yì)率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者(zhě)将其资产从(cóng)无(wú)风险(xiǎn)投资转移到一个平均的风险投(tóu)资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你投(tóu)资(zī)组合的预(yù)期收益率(lǜ)减去无(wú)风(fēng)险投资的(de)收益率的差额。

　　这(zhè)个(gè)数(shù)字一(yī)般(bān)情况下要(yào)大于1才有意(yì)义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府长期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)美(měi)国等发(fā)达(dá)市场，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚难(nán)得出(chū)一(yī)个合适的(de)结论，结合(hé)国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是(shì)一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险收益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用的(de)是 资(zī)本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用的(de)是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望收益(yì)率，是(shì)指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资(zī)产(chǎn)i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来(lái)的 逾期年化预期收益(yì)率(lǜ)是指投(tóu)资期限为一年(nián)所获的(de)预期预期收(shōu)益率，也是将当前预期收益率换算(suàn)成年预(yù)期收益率的一种(zhǒng)计(jì)算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内(nèi)预期收益(yì)/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额×预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投(tóu)资(zī)期限为30的(de)理财产品，该产(chǎn)品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预(yù)期预(yù)期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期收益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实(shí)际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益(yì)率也是(shì)经常(cháng)遇到(dào)的一(yī)个(gè)概念，七日(rì)年(nián)化预(yù俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大)期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益(yì)水平换算(suàn)成(chéng)年化率后(hòu)得出(chū)的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预(yù)期收益率往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年(nián)化预期收益(yì)率，但可用(yòng)于(yú)参(cān)考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期(qī)限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期年化预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的(de)的内容，希望对(duì)大(dà)家有所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财(cái)有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式？是(shì)期(qī)望(wàng)收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益率计算公式，债券预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资(zī)预(yù)期收益率计算公式等问题(tí)，小编将为你(nǐ)整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预(yù)期收益率是(shì)什(shén)么

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的(de)收益(yì)率。对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司(sī)的(de)特有风(fēng)险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是(shì)期(qī)望收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益(yì)率的计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是(shì)资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后来兴起的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资(zī)者(zhě)会利用(yòng)套利的机会获利(lì)，既如果两个投(tóu)资组合面(miàn)临同样的(de)风险但提供不同的预期(qī)收益率，投(tóu)资(zī)者(zhě)会选择(zé)拥有较高预期(qī)收益率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调(diào)整收益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模(mó)型为基(jī)础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的协(xié)方差/市场投(tóu)资(zī)组合的(de)方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资组合的(de)β值(zhí)永远等(děng)于1，风险大于(yú)平均(jūn)资产的投(tóu)资β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能(néng)会有个别资产的(de)收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于(yú)无(wú)风险利率。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个(gè)投(tóu)资(zī)者将(jiāng)其资产从无风险投资转移到一个平均的风(fēng)险投资时所(suǒ)需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去无(wú)风险投(tóu)资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于(yú)1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我(wǒ)国的情况，从股票市(shì)场尚(shàng)难(俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大nán)得出(chū)一个合适的(de)结论，结合(hé)国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的(de)选择。

预期收益率和无(wú)风险收益率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预(yù)测的(de)某(mǒu)资(zī)产未来可(kě) 实(shí)现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今(jīn)大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式(shì)是(shì)怎(zěn)样的(de)？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称(chēng)为期望收益率，是指在不确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期(qī)年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)投资(zī)期限为一年(nián)所获的预(yù)期预期收(shōu)益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成年(nián)预期收益率的(de)一种计算方法，计算公式为：年(nián)化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预期年化(huà)预(yù)期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该(gāi)产品的预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式(shì)会更简单(dān)：预(yù)期年化预期收(shōu)益=本金×预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预期(qī)收益(yì)率也是经(jīng)常(cháng)遇到的(de)一个概(gài)念，七日年(nián)化预期收(shōu)益率是指将7日的(de)平(píng)均预期收益水平(píng)换算(suàn)成年化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于(yú)货币基金。

　　七(qī)日年化(huà)预期(qī)收益率往往都是(shì)浮(fú)动(dòng)的，不(bù)代(dài)表(biǎo)未(wèi)来的(de)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率，但可用于(yú)参考(kǎo)该理(lǐ)财(cái)产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限(xiàn)越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对(duì)大(dà)家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资(zī)需谨慎。

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